Меню сайта

Кількісний аналіз кредитного ризику

1.

Відбір значущих факторів

На цьому етапі експерт формує базу даних, яка може складатися з масивів інформації , що прямо чи опосередковано стосується об’єкту дослідження . До таких масивів може відноситись :

· данні зібрані шляхом використання каналів кредитної інформації про потенційного позичальника ( репутація , ступінь відповідальності по відношенню до погашення заборгованості , психологічний портрет керівництва фірми-позичальника , дієздатність та правоздатність фірми ) ;

· дані отримані шляхом математичного аналізу кредитоспроможності позичальника ;

· дані отримані шляхом співставленні зі схожими випадками в кредитуванні ;

· результати математичного аналізу рівня ризикованості кредитної операції із застосуванням комп’ютерної техніки ;

· загальні відомості про стан економіки та певних галузей господарства .

1.

Вибір вирішального правила на основі значущих факторів.

Це правило, яким експерт буде користуватися при прийнятті остаточного рішення про рівень ризикованості операції.

2.

Оцінка значущості факторів і прийняття рішення на основі отриманого загального правила.

Наявність великої кількості факторів вимагає від експерта впорядкувати їх надавши кожному певний рівень значущості , який на думку експерта відображатиме ступінь впливу даного фактора на систему взагалі . Також рівень значущості відображає ступінь довіри експерта певній інформації і джерелу, з якої вона надійшла. Як правило, сума рівнів значущості всіх факторів дорівнює 1 . Але в реальній ситуації експерт просто ранжує фактори за ступенем значущості, і на основі такого ранжування і обраного вирішального правила проходить прийняття рішення . Враховуючи величезну кількість факторів , яку необхідно охопити при кредитному аналізі необхідно залучати якомога більшу кількість експертів з різним образом мислення , теоретичними та практичними знаннями у різних галузях.

Узагальнюючи вище сказане, необхідно зазначити , що процес прийняття рішення про кредитування складний і багатогранний . Проте реальність господарської ситуації не дає резерву часу для прийняття подібних рішень . Цим зумовлена необхідність автоматизації вказаної процедури прийняття банківських рішень , найбільш раціональною реалізацією якої є розробка експертної системи підтримки прийняття рішень про кредитування .

Але треба пам’ятати , що кінцеве рішення не за машиною , а за людиною тому проблема визначення рівня кредитного ризику це здебільшого проблема високопрофесійних спеціально підготовлених кадрів .

Врахування кредитного ризику при обчисленні ставки відсотка

Для викладення даної проблеми слід в першу чергу слід означити певні базові поняття . ( № 7 , стор. 35 )

Кредитний ризик за конкретною угодою - це ймовірність ( p ) отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди.( 0<p<1 )

Зважений кредитний ризик – добуток суми позики ( Si ), зафіксованої у кредитній угоді та ймовірності невиконання позичальником конкретної кредитної угоди.( p )

Кредитний ризик зя всім портфелем ( D ), який складається з n угод – це cередньозважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфелю .Його можна виразити за допомогою формули наступним чином :

( 1 )

Де :

- ймовірність невиконання позичальником конкретної кредитної угоди ,

і = 1,…n.

- сума і-ї позички

( 2 )

Прийнявши ймовірність невиконання позичальником кредитної угоди – р , ймовірність виконання можна визначити як ( 1- р ). Якщо абстрагуватись від таких цілком реальних витрат банку як заробітна платня робітників кредитного відділу банку , витрати на збір та обробку інформації то відсоток за кредитами ( R ) повинен компенсувати часову вартість грошей (вільна від ризику ставка r) та ризик неповернення позики ( p ). Це можна записати у вигляді формули :

( 3 )

Рівняння (3) виражає фундаментальний зв’язок ризику і доходу : відсоткова ставка за позикою збільшується якщо є підстави вважати , що клієнт не погасить кредит.

Для банку винагородою за ризик є премія за ризик непогашення ( П ) з рівняння (3) одержуємо:

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...