Меню сайта

Поняття, структура та фактори, що формують кредитний ризик

Діловий цикл, як правило, складається з декількох фаз , для кожної з яких притаманні власні фактори впливу ( табл. 4 ). Можливості управління зовнішніми факторами обмежені, хоча своєчасними діями банк може в певній мірі пом‘якшити їх вплив і попередити великі втратити. Велика увага повинна приділятись управлінню кредитним ризиком за допомогою важелів внутрішньої політики банку.

Таблиця 4.

Характеристики факторів ділового ризику позичальника.

Придбання матеріалів та сировини.  

1. Надійність постачальників ;

2. Сезонність поставок ;

3. Термін зберігання товарів ;

4. Наявність приміщень для зберігання ;

5. Наявність транспортної інфраструктури ;

6. Географічне розташування по відношенню до постачальника сировини ;

7. Застосування послуг посередників ;

8. Екологічні проблеми ;

9. Зміна моди , уподобань та ін. ;

10. Зміна валютних курсів ;

11. Виникнення обмежень на імпорт сировини ;

12. Диверсифікація постачальників ;

13. Стабільність цін на сировину .  

Виробництво.  

1. Вік, потужність та коефіцієнт використання основних фондів.;

2. Робоча сила . Людський фактор через свою непостійність чинить влив

Процес продажу.  

Ризики на цій стадії найбільш невизначені і непрогнозовані . Це пояснюється дуже високою залежністю цієї стадії від зовнішніх факторів таких як попит та пропозиція , рівень конкуренції , демографічні проблеми , проблеми каналів розповсюдження продукції та інших. Але на цій стадії не завершується діловий цикл . Важливо не тільки поставити продукт , але й добитися оплати поставлених товарів, для того щоб завершити обіг активів.

Проблеми із погашенням кредиту позичальником виникають не раптово: існують певні причини і тенденції, які можна вважати “сигналами” майбутніх проблем. (Табл. 5)

Таблиця 5.

Система сигналів, що елімінують формування кредитного ризику під дією екзогенних факторів.

Сигнал

Складові сигналу

Сигнали з історії позичальника

1. Нещодавня фінансова неспроможність позичальника

2. Розбіжності і протиріччя у інформації про позичальника

Сигнали, що стосуються керівництва і управління позичальника

1. Позичальник шукає партнерів, на зв‘язки яких можна розраховувати

2. Існує боротьба за владу серед керівництва

3. Присутні часті зміни керівництва

4. У керівника неврівноважений характер і невисокі моральні якості

5. Присутнє намагання здійснити тиск на банківського працівника з метою прискорити кредитний процес.

Сигнали, які відбивають проблеми у виробничій діяльності

1. Коло постачальників і покупців у позичальника не девирсифікований

2. Послаблений контроль за дебіторами

3. Галузь позичальника в даний час відчуває значні проблеми

Сигнали, що стосуються організації кредитування

1. Позичальник не дуже чітко уявляє ціль, на яку будуть витрачені кредитні кошти

2. У позичальника немає чіткої програми погашення кредиту

Сигнали, що фіксують відхилення від встановлених нормативів.

1. Порушення позичальником періодичності подання звітності

2. Порушення норм і порядку ведення банківських рахунків

3. Відхилення планових показників діяльності від фактично досягнутих

4. Відхилення і помилки в системі обліку позичальника

Деякі з перелічених факторів ( Табл. 2, 3, 4, 5 ) діють автономно , незалежно від банків , деякі можуть бути керовані. Але, безперечно, існує об’єктивна необхідність з боку банків в мониторінгу всіх факторів, що прямо чи опосередковано чинять вплив на кредитний ризик.

Для вичерпного розуміння стосунків, які виникають у ризиковому середовищі, розглянемо окремі системні показники кредитного ризику, виходячи з поняття областей (зон) ризику.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...