Меню сайта

Визначення кредитного ризику з урахуванням забезпечення та його використання при обчисленні ставки відсотка

Параметр С

може бути розрахований в залежності від політики банку декількома шляхами. Якщо вона спрямована на найбільшу компенсацію ризику, то :

( 7 )

Таким чином за допомогою забезпечення банк намагатиметься покрити суму кредиту + безризикову ставку на ринку позичкового капіталу. В іншому випадку :

( 8 )

В розрахунках далі будемо використовувати другу формулу, оскільки перша значно підвищує вартість кредиту ( як показали розрахунки майже вдвічі ).

Надалі поступово будуть визначатися поняття та відповідні ним змінні, які необхідні для розрахунку ризику з урахуванням забезпечення

Z1

Частина кредитної угоди , яка покрита забезпеченням

Z2

Частина кредитної угоди, яка не покрита забезпеченням

( 9 )

( 10 )

V1

Відсоток за частину кредитної угоди, яка покрита забезпеченням

V2

Відсоток за частину кредитної угоди, яка не покрита забезпеченням

( 11 )

( 12 )

Sr

Сума кредитної угоди з урахуванням повного кредитного ризику і забезпечення

( 13 )

(14)

po

Кредитний ризик з урахуванням забезпечення

( 15 )

Після обрахунку ризику по забезпеченому кредиту постає завдання визначити відсоток за користування кредитом з урахуванням ризику. Це можна здійснити використовуючи формулу врахування ризику при обчисленні ставки відсотку :

( 16 )

Треба також зазначити , що існує пряма залежність між ризикованістю кредитного портфеля банку та кореляцією окремих кредитних угод. Наприклад , якщо банк додає до вже існуючих кредитів у галузі електроенергетики іще один аналогічний , то він тим самим значно підвищує ризикованість всього портфеля. Виходячи з вищесказаного необхідно врахувати дану компенсацію за портфельний ризик . Математично це виглядає так :

( 17 )

Де:

- відсоток за позикою;

d – показник зміни середньозваженого ризику портфеля;

D0 – Середньозважений ризик кредитного портфеля без урахування даної позики ;

D1 - Середньозважений ризик кредитного портфеля з урахуванням даної позики .

Використовуючи обраховану нами формулу відсотка з урахуванням ризику отримаємо :

(18)

З наведених формул очевидно , що якщо нова позика збільшує (зменшує) середньозважений ризик кредитного портфеля ( D ) , то премія за кредитний ризик ( R - r ) за даною угодою має бути збільшена (зменшена) у співвідношенні ( 1+d ).

Наприкінці слід зазначити , що видаючи кредит слід керуватися в першу чергу здоровим глуздом, і коли сукупний кредитний ризик , тобто апріорна можливість невиконання позичальником кредитної угоди, складає більше 45 – 50 %, то мабуть слід відмовити цьому позичальнику і вже не розраховувати ніякі ставки відсотків.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...