Кількісний аналіз кредитного ризику

Для проведення розрахунку сукупного кредитного ризику слід згадати основні правила оперування з ймовірностями :

1.

2.

3.

4.

Застосовуючи дані формули , правила операцій з ймовірностями і враховуючи те , що кредитний ризик є результатом взаємодії декількох ризиків ( див. Вступ ) можна легко обрахувати ставку відсотка по кредитах з різним рівнем ризикованості .

Проблема полягає лише втому , що дуже важко точно оцінити рівні складових ризиків , тому для цього, як правило, використовуються вищезгадані експертні методи.

Треба також зазначити , що існує пряма залежність між ризикованістю кредитного портфеля банку та кореляцією окремих кредитних угод. Наприклад , якщо банк додає до вже існуючих кредитів у галузі електроенергетики іще один аналогічний , то він тим самим значно підвищує ризикованість всього портфеля. Виходячи з вищесказаного необхідно врахувати дану компенсацію за портфельний ризик . Математично це виглядає так :

Де:

- відсоток за позикою;

d – показник зміни середньозваженого ризику портфеля;

D0 – Середньозважений ризик кредитного портфеля без урахування даної позики ;

D1 - Середньозважений ризик кредитного портфеля з урахуванням даної позики .

З наведених формул очевидно , що якщо нова позика збільшує (зменшує) середньозважений ризик кредитного портфеля ( D ) , то премія за кредитний ризик ( R - r ) за даною угодою має бути збільшена (зменшена) у співвідношенні ( 1+d ).

Наприкінці слід зазначити , що видаючи кредит слід керуватися в першу чергу здоровим глуздом, і коли сукупний кредитний ризик , тобто апріорна можливість невиконання позичальником кредитної угоди, складає більше 45 – 50 %, то мабуть слід відмовити цьому позичальнику і вже не розраховувати ніякі ставки відсотків.

Читайте більше

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...