Меню сайта

Поняття, структура та фактори, що формують кредитний ризик

Діловий цикл, як правило, складається з декількох фаз , для кожної з яких притаманні власні фактори впливу ( табл. 4 ). Можливості управління зовнішніми факторами обмежені, хоча своєчасними діями банк може в певній мірі пом‘якшити їх вплив і попередити великі втратити. Велика увага повинна приділятись управлінню кредитним ризиком за допомогою важелів внутрішньої політики банку.

Таблиця 4.

Характеристики факторів ділового ризику позичальника.

Придбання матеріалів та сировини.  

1. Надійність постачальників ;

2. Сезонність поставок ;

3. Термін зберігання товарів ;

4. Наявність приміщень для зберігання ;

5. Наявність транспортної інфраструктури ;

6. Географічне розташування по відношенню до постачальника сировини ;

7. Застосування послуг посередників ;

8. Екологічні проблеми ;

9. Зміна моди , уподобань та ін. ;

10. Зміна валютних курсів ;

11. Виникнення обмежень на імпорт сировини ;

12. Диверсифікація постачальників ;

13. Стабільність цін на сировину .  

Виробництво.  

1. Вік, потужність та коефіцієнт використання основних фондів.;

2. Робоча сила . Людський фактор через свою непостійність чинить влив

Процес продажу.  

Ризики на цій стадії найбільш невизначені і непрогнозовані . Це пояснюється дуже високою залежністю цієї стадії від зовнішніх факторів таких як попит та пропозиція , рівень конкуренції , демографічні проблеми , проблеми каналів розповсюдження продукції та інших. Але на цій стадії не завершується діловий цикл . Важливо не тільки поставити продукт , але й добитися оплати поставлених товарів, для того щоб завершити обіг активів.

Проблеми із погашенням кредиту позичальником виникають не раптово: існують певні причини і тенденції, які можна вважати “сигналами” майбутніх проблем. (Табл. 5)

Таблиця 5.

Система сигналів, що елімінують формування кредитного ризику під дією екзогенних факторів.

Сигнал

Складові сигналу

Сигнали з історії позичальника

1. Нещодавня фінансова неспроможність позичальника

2. Розбіжності і протиріччя у інформації про позичальника

Сигнали, що стосуються керівництва і управління позичальника

1. Позичальник шукає партнерів, на зв‘язки яких можна розраховувати

2. Існує боротьба за владу серед керівництва

3. Присутні часті зміни керівництва

4. У керівника неврівноважений характер і невисокі моральні якості

5. Присутнє намагання здійснити тиск на банківського працівника з метою прискорити кредитний процес.

Сигнали, які відбивають проблеми у виробничій діяльності

1. Коло постачальників і покупців у позичальника не девирсифікований

2. Послаблений контроль за дебіторами

3. Галузь позичальника в даний час відчуває значні проблеми

Сигнали, що стосуються організації кредитування

1. Позичальник не дуже чітко уявляє ціль, на яку будуть витрачені кредитні кошти

2. У позичальника немає чіткої програми погашення кредиту

Сигнали, що фіксують відхилення від встановлених нормативів.

1. Порушення позичальником періодичності подання звітності

2. Порушення норм і порядку ведення банківських рахунків

3. Відхилення планових показників діяльності від фактично досягнутих

4. Відхилення і помилки в системі обліку позичальника

Деякі з перелічених факторів ( Табл. 2, 3, 4, 5 ) діють автономно , незалежно від банків , деякі можуть бути керовані. Але, безперечно, існує об’єктивна необхідність з боку банків в мониторінгу всіх факторів, що прямо чи опосередковано чинять вплив на кредитний ризик.

Для вичерпного розуміння стосунків, які виникають у ризиковому середовищі, розглянемо окремі системні показники кредитного ризику, виходячи з поняття областей (зон) ризику.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...

Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку Київська Русь)
Випускна робота бакалавра на тему: «Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків» (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку «Київська Русь») містить 81 сторінок, 25 таблиць, 3 рисунки, 1 додаток, 60 використаних джерел. Об’єктом випускної роботи бакалавра є ді ...