Меню сайта

Поняття, структура та фактори, що формують кредитний ризик

Ще раз зазначу, що втрати від непогашених позичок – невід‘ємний продукт активної діяльності будь-якого банку. Їх неможливо повністю ліквідувати, але звести до мінімуму – реально. Слід зазначити, що кредитний ризик представляє собою цілу сукупність ризиків, пов‘язаних з учасниками і елементами кредитних відносин.( табл. 1 ) Кредитна діяльність банків є дуже специфічною , вона визначається, насамперед, тими факторами, від яких залежить ступінь кредитного ризику.

Основними групами факторів є :

1) ендогенні фактори , викликані помилковими діями самого банку (табл.2 ).

2) екзогенні фактори, які, визначаючи фінансове становище позичальника, опосередковано впливають на кредитний ризик банку. Основною складовою цієї групи є діловий ризик, з яким у процесі ведення справи зустрічаються позичальники. (табл. 3). Даний ризик витікає з того , що компанія інколи не може завершити обіг своїх активів , що може бути пов’язано як з діяльністю компанії так і з характером галузі . Загальний діловий ризик визначається як сума впливів кожного окремого фактора .

Таблиця 2.

Характеристики ендогенних факторів, що формують кредитний ризик комерційного банку.

Фактор Характеристика фактору

Ступінь концентрації кредитної діяльності банку в певній сфері (галузі)

Кредитні ризики, як і будь-які інші мають здатність корелювати між собою, зростаючи при цьому. Варіюючи розподіл кредитів по різних сегментах ринку банк тим самим диверсифікує свій ризик.

Питома вага кредитів , що припадає на клієнтів , які відчувають тимчасові фінансові труднощі

Такі клієнти перешкоджають банку не лише своєю нездатністю вчасно повертати кредити, а й тим, що надходження коштів на їх рахунки є нестабільним(непрогнозованим). Тому в даному випадку формується не лише кредитний, а і системний банківський ризик.

Концентрація діяльності банків в маловідомих , невивчених галузях

Така діяльність забезпечує як і найбільші ризики ( через відсутність попереднього досвіду ), так і найбільші прибутки через ту саму причину.

Ступінь мінливості кредитної політики та кредитного портфелю банку

Банки, в більшості випадків, повинні бути консервативними інституціями і стабільність їх кредитної політики робить прогнозованим не лише їх власні ризики, а і ризики загальноекономічні. Однак треба зазначити, що в умовах нестабільності банк повинен знаходити компроміс між загальною статичністю і послідовністю у реалізації кредитної політики і спроможністю швидко і адекватно реагувати на ринкові зміни.

Питома вага нових клієнтів

При високих темпах залучення нових клієнтів банківські працівники, як правило, знижають інтенсивність і якість контролю за їх фінансовим становищем. Це стає причиною більшості шахрайств при укладанні кредитних угод.

Введення в практику занадто великої кількості нових послуг на протязі короткого проміжку часу

Нові послуги потребують нових працівників, а їх швидкий прийом на роботу не гарантує їх достатньої професійної підготовки.

Прийняття під заставу цінностей , що важко реалізуються або швидко знецінюються

Таблиця 3

Несприятливі економічні умови , що впливають на платоспроможність позичальника

Недосконалий менеджмент

Якість управляння компанії , що звернулася за кредитом до банку є критичним при оцінці кредитного ризику . Вплив цього фактору напряму відображається на діяльності компанії . Дуже важливою є компетентність менеджменту , вік керівників , їх попередній діловий досвід , а також доля капіталу фірми , що знаходиться у власності менеджерів . Але ще більше важлива чесніть та порядність керівників.

Більшість крахів – результат погано організованого менеджменту. Типові проблеми – нестаток глибини та різноманітності управлінської експертизи, незадовільні планові і бухгалтерські служби, загальна некомпетентність. Як правило, недосконалий менеджмент пов‘язаний з наслідками стрімкого зростання, коли компанія, що динамічно розвивається стикається з недоліками сильно зацентралізованого управління, що не є спроможним охопити всі деталі господарського процесу.

Неадекватний первинний капітал

Невеличкі компанії часто опиняються перед проблемою нестатку первинних вкладень. Це відбувається через недооцінку загальної вартості проекту та переоцінку терміну через який очикується надходження прибутку. Дана проблема визнається компанією занадто пізно, коли початковий капітал вже витрачено, а кредитори відмовляють у додатковому фінансуванні.

Занадто високі темпи зростання реалізації продукції

Коли компанія починає невиправдано нарощувати обсяги продажу своєї продукції, то збільшується ризик її неоплати. Причина цього полягає в тому, що компанія втрачає дбайливість при відборі клієнтів, не приділяючи уваги їх платоспроможності.

Конкуренція

В конкурентній боротьбі компанія може застосовувати як наступальну тактику ( зниження цін, зростання обсягів продажу та ін. – наслідок падіння прибутків ), так і захисну тактику, яка приводить до стабілізації доходів шляхом скорочення обсягів реалізації.

Економічні коливання

Багато фірм не можуть виживати на значних проміжках спадів через відсутність внутрішніх резервів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...