Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на його формування.

Складність у визначенні та прогнозуванні кредитного ризику призвела до формування світової тенденції щодо зміни пріорітетів в об‘єктах активних операцій банків з кредитування на користь операцій з фінансовими інструментами.

Але ця тенденція характерна лише для країн з розвиненим фондовим ринком. Для України, де фондовий ринок лише формується і можливість отримувати доходи інфляційного характеру залишилась в минулому, кредитування залишається однією з найприбутковіших активних операцій комерційного банку. Але завжди поряд з великими прибутками знаходяться великі ризики , що пов’язані зі втратою чи недоотриманням цих прибутків.

Треба зазначити, що банківська система держави, як і інші сфери економічної діяльності України, перебувають в умовах, які суттєво відрізняються від умов у переважній більшості розвинутих країн своєю складністю. Це зумовлено дією різноманітних факторів : затяжною економічною кризою, незавершеністю нормативно-правової бази, відсутністю стабільних господарських зв’язків, що в свою чергу лише покращує грунт для загострення ризиків.

Особливістю, і одночасно недоліком, сучасної банківської системи в Україні є те, що значна частина банків через нездатність вірно оцінити ризик та оптимізувати його , вдається до надзвичайно ризикованої кредитної політики. Це в окремих випадках приводить не лише до погіршення фінансового стану, а й до повного краху. А якщо прийняти до уваги, що банківська система – певна цілісність, в якій кожний елемент пов‘язаний з оточуючими, то стає зрозумілим до яких наслідків може призвести такий “ефект доміно”.

Отже визначення ступеня допустимості та виправданості кредитного ризику і прийняття практичного рішення , спрямованого або на використання ризикових ситуацій , або на вироблення системи засобів , що зменшують небезпеку виникнення збитків, є дуже актуальним для банківської системи України.

Тому дана тема була обрана для написання даної роботи, в якій на основі вітчизняного та іноземного досвіду будуть розглянуті теоретичні та практичні проблеми визначення кредитного ризику, його впливу на діяльність банку та шляхи подолання перешкод , що при цьому виникають.

• Зміст кредитної діяльності комерційного банку.
• Поняття, структура та фактори, що формують кредитний ризик
• Визначення кредитного ризику з урахуванням забезпечення та його використання при обчисленні ставки відсотка
• Аналіз кредитної діяльності Державного ощадного банку України
• Світовий досвід в галузі оптимізації кредитного ризику
• Напрямки поліпшення системи захисту від впливу кредитного ризику.

Читайте більше

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...